Darvas Box Indikator Forex, Der Zeichnet

Peak-und Trog-Indikator - jemand helfen, diesen Indikator Hallo Ich brauche jemanden, um diese einfache Indikator, der Peak und Trog für mich zieht in MT4. Peak Definition Der höchste Preis für jede der nächsten 3 aufeinander folgenden Balken muss gleich oder niedriger als der höchste Preis der Peak Bar sein. Wir sind nur mit den höchsten Preisen, unabhängig davon, ob die Preis-Bars sind bullish oder bearish betroffen. Der höchste Wert für die vorherige Leiste muss niedriger sein. Trough Definition Der niedrigste Preis für jede der nächsten 3 aufeinander folgenden Takte muss gleich oder höher als der niedrigste Preis der Trough-Bar sein. Wir beschäftigen uns nur mit dem. Das sieht aus wie Darvas-Box Theorie .. - kaufen, wenn Break Peak - verkaufen, wenn Break Troughcan Sie vwap mit Futures-Handel verwenden können Sie vwap mit Futures-Trading Hallo, Im ein Scalper vor allem und ich Handel die er2 Mini-Futures. Irgendwie ive studiert Grey1 s Methoden auf die Verwendung der vwap Indikator mit der mpd-Bands. Meine Frage ist, können wir die vwap mit den mpd-Bands auf Trading-Futures und tut jedermann draußen tun es Ive experimentiert mit ihm und fand, wenn ich traf einmal Preis hasa hit außerhalb der Bands und beginnt wieder in sie auf die vwap, it Scheint ein recht gutes Signal zu sein. Hat jemand anderes verwenden es auf diese Weise Grey1 nutzt den Indikator auf diese Weise, sondern im Paar Handel und nur im Handel Aktien, so was sind Ihre Gedanken zu diesem Thema. Jede Eingabe wäre willkommen. Ive versucht zu drucken Bildschirm ein Beispiel für Sie alle zu sehen, lass es mich wissen, wenn es ein Problem damit Wie der Name schon sagt, Darvas Box basiert auf Boxen, dass ein Preis war der Handel in. Zum Beispiel, wenn der Preis bewegt wird Zwischen 45 und 50, das ist ein Kasten. Herr Darvas s Ziel war, nur Aktien zu kaufen, die in höhere und höhere Kästen umzogen. Wenn sich der Kurs über 50 auf 50,50 bewegt hat, kaufte Herr Darvas die Aktie, weil er sich nun in eine höhere Box bewegt hatte. Wenn der Preis unter 45 (von 45 zu 50 Kasten), zu 44.50 fiel, dann der Vorrat sich hinunter eine Kiste bewegte und folglich wurde als Kaufkandidat negiert. Die Kastengrenze ist nicht festgelegt, sondern wird durch Marktkräfte bestimmt. Wenn sich der Preis zwischen 47 und 48 bewegt, wird eine Box erstellt. Wenn es höher geht, kann das nächste Feld zwischen 50 und 53 sein, was der nächste Punkt ist, an dem der Preis anhält und sich hin und her bewegt. Ein Preis kann so lange in einer Box bleiben, wie es will. Solange es nicht unter den Tiefstand der Box fällt, bleibt es ein Kauf-Kandidat, wenn es über die obere Grenze der Box bewegt. Herr Darvas gibt das folgende Beispiel in seinem Buch, einer Börse, die höher in eine neue Schachtel bricht: Wenn die Aktie richtig handelte, fing sie an, von ihrer 45/50 Schachtel in eine andere, obere Schachtel zu schieben. Dann begann seine Bewegung so etwas zu lesen: 48 52 50 55 51 50 53 52. Es hat sich nun ganz klar in seiner nächsten Boxthe 50/55 Box etabliert. Darvas Box ist ein Indikator, der einfach Linien entlang Höhen und Tiefen zeichnet und sie dann als neue Höhen und Tiefen anpasst. Der Indikator ist auf vielen Handelsplattformen verfügbar. Wie zum Beispiel Thinkorswim. Händler können ihre eigenen Kästen zwar zeichnen, basiert auf neuen Höhen und Tiefs, die Darvas (auf der Grundlage von Telegrammzitaten) vor mehr als einem halben Jahrhundert tun konnte. Darvas Box Regeln Darvas etabliert einige Regeln, nicht nur für seine Strategie, sondern für sich selbst. Nachdem er aber seine erste Lernphase der Unterzeichnung einer ganzen Reihe von Beratungsdiensten, fand er, dass keiner von ihnen arbeitete, und sie oft widersprachen einander. Daher schlug er sieben Grundregeln vor, um sich selbst aufzuzwingen. Die folgenden sind aus seinem Buch zusammengefasst. Ich werde nicht beraten. Ich werde vorsichtig von Broker Beratung. Ich werde die Redewendungen der Wall Street ignorieren, egal wie alt oder verehrt. Ich werde nur Aktien mit großen Mengen an wichtigen Börsen handeln. Ich werde nicht hören (oder handeln von) Gerüchte oder Tipps, egal wie gut recherchiert sie klingen. Ich werde eine solide Strategie anstelle von gamble verwenden Ich muss diese Strategie studieren (ursprünglich war dieser Ansatz grundlegende Analyse, die nicht für ihn arbeitete, also entwickelte er seine Darvas-Box-Trading-Methode). Ich werde eine Position für länger halten, im Gegensatz zu jonglieren eine Reihe von Positionen für einen kurzen Zeitraum. Diese Regeln halfen Nicholas Darvas Entwicklung seiner Strategie, und haben die Disziplin, um es zu halten. Die grundlegenden Darvas-Box-Strategie Regeln sind wie folgt: Darvas suchte nach zunehmendem Volumen bei der Auswahl der Aktien zu handeln dies alarmierte ihn auf Aktien, die angesammelt wurden und waren wahrscheinlich, starke Trends zu sehen. Darvas glaubte an den Kauf von Aktien, die eine obere Box Limit Break präsentiert, sondern hatte auch einen Aufwärtstrend Trend. Dies war vor allem dann der Fall, wenn die großen Indizes einen Rückgang hinnehmen mussten. Wenn eine obere Kastengrenze gebrochen wird, kaufen Sie. Von seinem Buch war der Eintrittspreis in der Regel etwa 1 bis 2 über dem oberen Box-Limit. Wenn Sie einen Trade eingeben und der Preis fortfährt, aus dem neuen Kasten heraus zu fallen und zurück in die alte Kiste, den Handel zu verlassen. Einlass - und Stop-Loss-Aufträge sollten im Voraus festgelegt werden, so dass Trades arent verpasst und das Risiko gesteuert wird. Platzieren und verfolgen Sie die Stop-Loss-Reihenfolge unter dem unteren der letzten Box. Dieser anfängliche Anschlagverlust war ziemlich eng, weil Darvas annahm, als ein Preis aus einem alten Kasten ausbrach, es war das Betreten eines neuen Kastens. Daher wurde die Haltestelle direkt unter dem hohen der alten Box, die gerade gebrochen wurde (niedrige der neuen Box) platziert. Record Trades, einschließlich der Gründe, warum Sie eingegeben und beendet. Allgemeine Marktbedingungen müssen den Kauf begünstigen. Nicht kaufen Aktien, wenn die wichtigsten Indizes sind in einem Bärenmarkt, oder wenn Volumen ist flach oder sinkend. Wenn Sie gestoppt werden, aber der Preis bewegt sich zurück in die höhere Box wieder bietet ein weiteres Kauf-Signal, wieder kaufen, mit dem gleichen Ort Stop Loss. Da der Anschlag nach oben gezogen wird, können bei jedem aufeinanderfolgenden Breakout mehr Geld hinzugefügt werden. Abbildung 1 zeigt Darvas Box in Aktion. Abbildung 1. Darvas-Box Anwendung auf AAPL Daily Chart - Quelle: Thinkorswim Risiken und Überlegungen Während choppy Marktbedingungen die Strategie wird wahrscheinlich zu produzieren viele kleine Verluste in Folge. Dies ist ein Trend folgende Methode. So muss ein Trend zu entwickeln, um einen Gewinn zu erzielen. Basierend auf seinem Buch wurde der anfängliche Stop-Loss knapp unter dem Breakout-Preis (wahrscheinlich niedrig der neuen Box) eingestellt. Es wurde dann nachgezogen, als neue Kästen gebildet wurden. Diese Methode nimmt eine Menge Disziplin, und ein Händler kann nicht emotional an eine Aktie angeschlossen werden. Kaufen und verkaufen, wenn die Signale so sagen. Händler brauchen auch den Darm Kraft, um wieder in einen Handel, wenn die Signale sagen, auch wenn sie gestoppt wurden. Darvas auch hinzugefügt, um Positionen als Breakouts zu höheren Boxen aufgetreten. Dies bedeutet größere Gewinne auf Trades, die arbeiten, aber wenn der Trend nicht weiter, Hinzufügen von Positionen in der Nähe (was am Ende wird) die Spitze eines Zuges kann gegen Sie arbeiten. Das Verfahren könnte auch mit Leerverkäufen verwendet werden, wenn die Kisten fallen. Ein Eintrag tritt auf, wenn der Preis unter die untere Grenze der Box fährt, wird ein Stop direkt über dem Eintrittspreis (in der alten Box) platziert und dann nach unten über die obere der neuen unteren Boxen gezogen. Ein Stop-Loss wird nicht sparen Sie nicht mehr als erwartet, wenn der Preis Lücken durch Ihre Bestellung. Betrachten Sie dies bei der Beurteilung, wie viel Kapital Sie bereit sind, eine Aktie zu begehen. Die untere Linie Nicholas Darvas war ein Tänzer, aber begangen viel Zeit für die Entwicklung und dann die Beherrschung seiner Aktienhandel Methode. Sein ein Tendenz folgendes Verfahren, das auf Ausbrüchen zu höheren Kästen basiert. Das Risiko wird gesteuert, indem ein Anschlag unterhalb der neuen höheren Kästen gesetzt wird, während sie bilden. Während choppy Bedingungen wird die Strategie nicht profitabel sein. Deshalb hat Darvas auch versucht, nur Aktien mit steigendem Volumen und steigendem Ergebnis zu handeln. Trading seine Methode erfordert viel Disziplin, kann aber große Gewinne produzieren, wenn starke Trends entwickeln. Wenn Sie diesen Artikel genossen, melden Sie sich für die kostenlose TraderHQ Newsletter gut senden Sie ähnliche Inhalte wöchentlich. Die Mehrheit der Einzelpersonen, die Optionen beginnen einfach Kauf von Anrufen und Puts, um eine Markt-Timing-Entscheidung nutzen, oder vielleicht das Schreiben abgedeckten Anrufe in dem Bemühen, Einkommen zu generieren. Interessanterweise gilt: Je länger ein Trader im Optionshandelsspiel verbleibt, desto wahrscheinlicher ist es, von diesen beiden grundlegendsten Strategien wegzuwandern und Strategien zu entwickeln, die einzigartige Chancen bieten. Eine Strategie, die sehr beliebt ist unter erfahrenen Option Trader ist bekannt als Schmetterling verbreitet. Diese Strategie ermöglicht es einem Händler, einen Handel mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, hohem Gewinnpotential und begrenztem Risiko einzugehen. In diesem Artikel gehen wir über die grundlegenden Schmetterling verbreiten und Blick auf eine Strategie als modifizierte Schmetterling bekannt. Grundlegende Schmetterlingsausbreitung Quelle: Optionetics Platin Die beiden in den Abbildungen 1 und 2 gezeigten Standardschmetterling-Trades haben ein relativ niedriges und festes Dollarrisiko, eine breite Palette von Gewinnpotenzial und die Möglichkeit einer hohen Rendite. Umzug auf die modifizierte Schmetterling Die modifizierte Schmetterling Verbreitung unterscheidet sich von der Basis Schmetterling in mehreren wichtigen Wegen verbreitet: 1. Puts werden gehandelt, um einen bullishen Handel zu schaffen und Anrufe werden gehandelt, um einen bärischen Handel zu schaffen. 2. Die Optionen werden nicht im 1x2x1-Mode gehandelt, sondern im Verhältnis von 1x3x2. 3. Im Gegensatz zu einem Basisschmetterling, der zwei Breakeven-Preise und eine Reihe von Gewinnpotential hat, hat der modifizierte Schmetterling nur einen Breakeven-Preis, der typischerweise out-of-the-money ist. Dadurch entsteht ein Kissen für den Händler. 4. Ein negativer Zusammenhang mit dem modifizierten Schmetterling gegenüber dem Standardschmetterling, während die Standard-Schmetterlingsausbreitung fast immer ein günstiges Lohn-Risiko-Verhältnis beinhaltet. Der veränderte Schmetterling verbreitet fast immer ein großes Dollarrisiko im Vergleich zum maximalen Gewinnpotential. Natürlich besteht der einzige Vorbehalt darin, dass, wenn eine modifizierte Schmetterlingsspreizung richtig eingegeben wird, die zugrundeliegende Sicherheit eine große Distanz bewegen müsste, um den Bereich des maximal möglichen Verlustes zu erreichen. Dies gibt Alert-Händlern eine Menge Raum zu handeln, bevor die Worst-Case-Szenario entfaltet. Abbildung 3 zeigt die Risikokurven für einen modifizierten Schmetterlingsstreu. Das zugrunde liegende Wertpapier wird mit 194,34 Aktien gehandelt. Dieser Handel umfasst: - Beying ein 195 Basispreis gesetzt - Selling drei 190 Basispreis-Puts - Ausgabe von zwei 175 Basispreis setzt Modified Sharpe Verhältnis Messung Ihrer risikoadjustierten Performance In der Tradimo Trading Herausforderung. Ist das modifizierte Sharpe-Verhältnis das Schlüsselkonzept, auf dem die Performance der teilnehmenden Trader gemessen wird. Kurz gesagt, das Konzept ist, dass ein Trader, der weniger Risiko einnimmt, höher in die Konkurrenz gestellt wird als ein Händler, der mehr Risiko eingegangen ist. Aber die gleichen Ergebnisse erzielt. Dies verhindert eines der typischen Probleme mit Handelskonkurrenzen: Manche Menschen versuchen, große Risiken einzugehen und hoffen dann auf das Glück, in der Rangliste der Wettbewerbe gut zu sein. Auf diese Weise ist der Wettbewerb realistischer. Banken und Institutionen wollen auch nicht, dass ihre Händler übermäßiges Risiko zu nehmen, nachdem alle, der erste Platz ist, ein 100.000 Konto verwalten. Das Messrisiko hat mehrere Facetten Das Risikomessungsrisiko geht über das Betrachten hinaus, ob Sie nicht mehr als 2 Ihres Kontos auf irgendeinem Handel riskieren. Es enthält auch: Wie volatil sind die Vermögenswerte, die Sie handeln Die Wahrscheinlichkeit maximal, dass Sie in einem bestimmten Zeitraum verlieren können Annäherung Risiko wie Banken und Finanzinstitute tun Es gibt viele verschiedene Ansätze, mit denen Sie diese Erfolgsquote einer Handelsstrategie und messen können Einer von ihnen ist die so genannte Sharpe-Ratio. In der Finanzierung wird dieses Verhältnis zur Bewertung des Ergebnisses einer Anlagestrategie im Zusammenhang mit seinem Risikoengagement herangezogen. Für die Handelsherausforderung wird eine modifizierte Version des Sharpe-Verhältnisses verwendet. Vorteile des modifizierten Sharpe-Verhältnisses Sie können mit jedem Kontostand über 1.000 ohne Nachteil teilnehmen. Der beste Trader nicht die meisten Risiko-Taker wird belohnt. Einzahlungen während des Wettbewerbs sind möglich. Berechnung des modifizierten Sharpe-Verhältnisses In der Trading Challenge nehmen wir eine modifizierte Version des Sharpe-Verhältnisses an: Modified Sharpe Ratio Rt / t Bei Rt ist die Rendite des Portfolios bis zum Zeitpunkt tt das Risiko des Portfolios bis zum Zeitpunkt t Gemessen nach Value-at-Risk (VaR). Muss ich das modifizierte Sharpe-Verhältnis verstehen, um am Wettbewerb teilzunehmen. Sein viel wichtiger, dass Sie Ihre Strategie folgen, die ein gutes Risiko und Geldmanagement enthalten sollte. Wenn Sie eine große Strategie und führen sie gut, können Sie sehr gute Ergebnisse in diesem Wettbewerb zu bekommen. Sie können es vergleichen, wie die ELO im Schach oder die Weltrangliste im Tennis berechnet werden: es ist nicht einfach, im Detail zu verstehen, aber es spielt keine große Rolle: wir wissen, dass es ein faires Maß an Leistung ist. Beispiel für die Berechnung des modifizierten Sharpe-Verhältnisses Das wichtigste, was über das modifizierte Sharpe-Verhältnis zu wissen ist, ist, dass je höher der Wert ist, desto besser ist die Trader-Risikobereitschaft. Betrachten wir eine Handelsstrategie, in der wir den EUR / USD handeln: Am 3. Juni 2013 (Tag 1) legen wir 1000 Euro auf unser Konto ab, und um 14:00 Uhr eröffnen wir eine Long-Position (Buy Order) in der Grösse von 1 Lot Zum Eröffnungskurs 1,3000 (1 Los ist 100 000 Einheiten). Am Ende des Tages ist der Preis auf 1,3020 gestiegen. Am 4. Juni 2013 (Tag 2) steigt der Wert weiter und wir schließen um 13:00 zu einem Schlusskurs von 1,3040. Wir haben einen Gewinn von 307.21 EUR gemacht. Am 5. Juni 2013 (Tag 3) eröffnen wir eine Short-Position der Größe von 2 Chargen um 8:00 für den Wert 1,3030. Am Ende des Tages ist der Preis 1.3035. Unser Eigenkapital verringert sich in Höhe von 76,72 EUR. Die folgende Tabelle fasst unseren dreitägigen Handel zusammen: Modifiziertes Sharpe-Verhältnis in Excel Wie Sharp das Sharpe-Verhältnis ist Wenn die Popularität die einzige Messung für Risikometriken war, würde die Sharpe-Ratio uns alles sagen, was wir wissen müssen. Leider unterliegt das Sharpe-Verhältnis nicht dem gesamten Spektrum der Risiken im Investitionsbereich. Jede Diskussion über risikoadjustierte Performance ist unvollständig, ohne das Thema Sharpe-Ratio oder Belohnung zur Variabilität anzugreifen, die die Überschussrendite eines Portfolios über dem risikofreien Zins durch seine Standardabweichung oder Volatilität teilt. R Portfolio-Rendite annualisiert normal r F risikofreie Rendite F Portfoliorisiko oder Volatilität (annualisiert, wenn Portfolio-Rendite annualisiert wird) Das Sharpe-Verhältnis funktioniert bei normalverteilten Renditen gut, wobei die gesamte Ausschüttung allein durch Mittelwert und Varianz erklärt werden kann . Es ist nicht empfindlich für extreme verliert und unterschätzt das Risiko, und in solchen Fällen Sharpe Verhältnis sollte vermieden werden. Sein Hauptmangel ist die Tatsache, dass die Finanzmarktrenditen nicht einer normalen statistischen Verteilung folgen. Der nicht-zufällige Teil der Rückkehr wird üblicherweise durch Schiefe, ein Maß für die Wahrscheinlichkeitsasymmetrie und Kurtosis (mit Fettschwänzen) gemessen, die misst, wie hoch die Zufallsvariablen sind. Nehmen wir zum Beispiel ein Portfolio mit 8 Risikoprämien und 25 Volatilitäten. Der VaR ist dann grob gleich 33,25 unter Verwendung eines Konfidenzintervalls von 95 (-8 1,6525, Z-Wert 1,65 für 95 CI). Gemäß VaR gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 95, dass die Verluste auf das Portfolio auf 332.500 oder 33,25 eines 1-Millionen-Portfolios beschränkt werden. Wir können umdrehen und sagen, dass theres eine 5 Wahrscheinlichkeit, dass der Verlust 332.500 überschreiten könnte. Beachten Sie, dass VaR Einschränkungen hat, beginnend mit der Annahme, dass die Renditen normal verteilt sind. Realistisch mit MVaR oder Modified VaR und Modified Sharpe Ratio Modified VaR oder MVaR berücksichtigt Schiefe und Kurtosis der Renditeverteilung. Es macht einen Versuch, einen Kompromiss zwischen Realismus und rechnerischer Einfachheit zu finden. VaR kann mit einer asymptotischen Expansion von Cornish-Fisher wie folgt modifiziert werden: z c -1.65 mit 95 Vertrauen r p erwartete Portfolio-Rendite S und K sind Schiefe bzw. Kurtosis. Modifiziertes Sharpe-Verhältnis, angepasst für Schräge und Kurtosis, können ausgedrückt werden. Die beigefügte Kalkulationstabelle vereinfacht die Berechnung für Sie. Es berechnet MVaR und Modified Sharpe Ratio, sobald Sie die annualisierten Portfolio-Renditen, das Konfidenzniveau und die Portfolio-Menge ausfüllen. Verwenden Sie zur Berechnung des Z-Werts NORM. S. INV () für Excel 2010 und neuere Versionen. Verwenden Sie NORMSINV () für Excel 2007 und frühere Versionen. Modified Triple Momentum Strategie Amibroker AFL-Code Triple Momentum Strategie ist von Gerald Appel, in seinem Buch 2005, Technische Analyse: Power Tools für aktive Investoren eingeführt. Sein eingeschlossen auf Seiten 58-63 seines Buches. Dieser Abschnitt wird geleitet, The Triple Momentum Nasdaq Index Trading-Modell. Gerald Appel, ist auch wahrscheinlich am besten für seine Kreation Moving Average Convergence Divergence (MACD) bekannt. Herr Appels sagt, es gibt nur eine Kaufregel und nur eine Verkaufsregel: Sie kaufen, wenn der Triple Momentum Level, die Summe der 5-, 15- und 25-Tage Wechselkurse, von unten nach oben über 4 geht. Sie verkaufen, wenn die Dreifache Momentum-Ebene, die Summe der 5-, 15- und 25-Tage-Wechselkurse, von oben auf unter 4 kreuzt. Hier ist eine leicht modifizierte Triple Momentum-Strategie, die gut funktioniert mit Aktien und Rohstoffen für Position Handel und man kann dies als eine Strategie mit niedrigem Risiko betrachten. Es gibt nur eine Kaufregel und nur eine Ausstiegsregel: Sie kaufen, wenn der Triple Momentum Level, die Summe der 5-, 15- und 25-Tage Wechselkurse, von unten nach oben überquert Triple Momentum Level, die Summe der 5-, 15- und 25-Tage-Raten der Veränderung, kreuzt von oben bis unter 0. Nifty Stündliche Charts Schritte zur Installation der Indikator 2) Entpacken Sie die Dateien Triple Momentum Timing-Modell. Afl und Triple Momentum Indicator. Afl an // amibroker // formulas // system // ordner 3) Wenden Sie die beiden Indikatoren auf die neuen Leerzeichen an. Backtested die Strategie auf der Nifty Stundensätze (Spot) seit Juni 2009 mit 2 Lots von Nifty und Rs100 pro Bein als Brokerage (D. H. Rs200 pro Kauf - und Verkaufstransaktion). Hier sind die Ergebnisse Aktuelle Momentum-Signale von Nifty50 Pack Sunpharma und TCS (Cash-Markt) auf Buy-Modus gedreht, wie die Triple Momentum Indikator über die 4-Ebene überschritten. Man kann das Material halten, bis die Anzeige über Null steht. Decken Sie Ihre sehnt, wenn der Impuls die negative Zone betritt. Pravin Mane sagt Dies ist eine sehr nützliche Seite für Händler (die Algo verwendet). Vielen Dank für die Gestaltung dieser Website und Offenlegung afl Codes. Rajandran R sagt, Sie können mit stündlichen Charts auf Rohstoffe ausprobieren. Nehal Suthar sagt Rajandran R sagt Hiis es zwingend erforderlich, diese Strategie auf Stunden-Charts nur verwenden oder kann auf 5-Minuten-Chart verwendet werden hallo sir iam ein neuer Trader, ich möchte mit Amybroker afl Signal .. es richtig zu folgen Signal zu handeln. Ist es rentabel oder nicht .. kindly mir helfen, wenn u haben gute afl Rajandran R sagt, man muss ihre AFL auf ihre Risikoprofil zu wählen. Gehen Sie und testen Sie die afl statistisch und dann herauszufinden. Sein ein tun es auf Ihrem eigenen Konzept. Wenn Sie Interesse an unseren Analysen und Trades haben, können Sie den Bull Bear Weekly Newsletter abonnieren, der weniger als 2 pro Tag für ein ganzes Jahr Trades von 3 der Trader bei Stockguy22. Mehr Info Beispiel einer Ertragskurve Flattening vom 1/2/2013 bis 5/5/2013 Dieser Artikel wird die Grundlagen der Trading-Anleihen Spreads, insbesondere die 10-30 verbreiten. Der Artikel wird versuchen, Ihnen ein paar Hintergrund, wie die Anleihen sind preislich und die Berechnungen, die in die Bestimmung der richtigen Ausbreitung Verhältnisse gehen. Die Renditekurve ist eine Kurve, die mehrere Renditen oder Zinssätze über verschiedene Vertragslängen für einen ähnlichen Schuldenkontrakt zeigt. Die Kurve zeigt die Beziehung zwischen dem Zinssatz und der Laufzeit, bekannt als der Begriff, der Schulden für einen bestimmten Kreditnehmer in einer bestimmten Währung. Zum Beispiel werden die US-Dollar-Zinsen, die für US-US-Staatsanleihen für verschiedene Laufzeiten gezahlt werden, von vielen Händlern genau beobachtet und sind üblicherweise in einer graphischen Darstellung aufgetragen, wie diejenige, die informell als Zinskurve bezeichnet wird. Sowohl Investoren als auch Händler können profitieren, indem sie die Zinskurvenänderungen beobachten, sie können nur Ihren nächsten Handel signalisieren. Preis und Rendite DV01 ist eine Anleihebewertung, die den Dollarwert einer Senkung der Zinssätze um einen Basispunkt darstellt. Es zeigt die Veränderung eines Anleihepreises im Vergleich zu einer Veränderung der Anleihenrendite. Ein verbreitetes Missverständnis ist, dass die DV01 einer Treasury Security fest bleibt, wenn sich die Rendite des Instruments ändert. In Wahrheit ist das Preis-Rendite-Verhältnis einer Treasury-Sicherheit nichtlinear. Da die Renditen schwanken, ändert sich der DV01 einer Treasury-Sicherheit. Abbildung 1 zeigt die Preis-Rendite-Beziehung einer Treasury-Sicherheit, wie sie durch die gekrümmte Linie dargestellt ist. Wenn die Renditen steigen, sinkt ein Schatzsicherungspreis um sinkende Dollarbeträge. Wenn die Renditen sinken, steigt der Preis der Staatsanleihen durch steigende Dollarbeträge. Die Linie, die tangential zur Kurve ist, repräsentiert den DV01 einer Finanzsicherheit. Wenn die Ausbeuten zunehmen, wird die Steigung dieser Linie flach. Wenn die Ausbeute sinkt, steigt die Steigung dieser Linie. Diese Abflachung und Steigung der tangential zur Kurve verlaufenden Linie verdeutlicht die sich verändernde Natur eines DV01 und wird als Konvexität bezeichnet. Je dramatischer die Konvexität ist, desto mehr wird ein DV01 variieren, wenn die Zinssätze schwanken. WICHTIG: DV01 ist der Dollarwert einer Ein-Basispunkt-Veränderung der Rendite in der aktuellen Billig-to-Deliver (CTD) - Sicherheit Wie DV01 zu berechnen Wenn Sie Anleihen gegeneinander tauschen wollten, müssten Sie entweder DV01 selber bestimmen Eine Website, die es veröffentlicht, so können Sie richtige Verhältnisse zu profitieren die meisten Form Renditekurve Veränderungen profitieren. Preisempfindlichkeitsmethode Der einfachste Weg, einen DV01 zu berechnen, besteht darin, die absoluten Kursänderungen einer Treasury-Sicherheit für einen Ein-Basispunkt (bp) zu erhöhen und die Rendite bis zur Endfälligkeit zu senken. Diese Berechnung wird messen, wie viel ein Treasury-Sicherheitspreis wird in Reaktion auf eine Ein-BP-Änderung in der Sicherheit Rendite ändern. (Absoluter Wert mit 1 bp) (absoluter Wert mit -1 bp) / 2 DV01 Modified Duration Methode Eine weitere Möglichkeit zur Berechnung des DV01 einer Treasury Security besteht darin, die geänderte Sicherheitsdauer zu verwenden. Die modifizierte Duration ist lediglich ein Maß für die gewichtete durchschnittliche Laufzeit eines Cash Flows der Treasury Securities. Wenn die Ausbeute sinkt, nimmt die modifizierte Dauer zu. Wenn die Erträge steigen, nimmt die modifizierte Duration ab. Eine höhere modifizierte Duration impliziert, dass ein Wert zinssensitiver ist. Umgekehrt bedeutet eine geringere modifizierte Dauer, dass eine Sicherheit weniger empfindlich ist. Modified Duration nimmt keine Konvexität, aber für kleine Änderungen in der Rendite ist ein wirksames Maß für die Zinssensitivität, die verwendet werden, um das Zinsrisiko verwalten können. (.01 X Modified Duration) X Preis X .01 DV01 Berechnung der Futures DV01 Futures DV01 Cash DV01 / Umrechnungsfaktor Die CME Group Website bietet alle Informationen, die Sie für den Bau eines Handels für den NOB Spread benötigen. DV01 Werte werden auch für Sie von der CME Group veröffentlicht. Umrechnungsfaktoren werden für Sie veröffentlicht, oder Sie können ein Excel-Blatt, um es für Sie zu tun. Die CME-Gruppe veröffentlicht zudem eine Quote für alle Zinsprodukte auf Basis des aktuellen Futures-Kontrakts. Diese sind gerundet Verhältnisse und unterliegen Änderungen in der Zinskurve, so bewusst sein. Dies ist ein Kurs, der mir insgesamt 13 Monate dauerte, um zu schaffen, da er mehr als 50 Handelsbeispiele hat, um Ihnen zu zeigen, wie ich handele. Im Laufe meiner Jahre des Handels habe ich insgesamt 8 Strategien, die hohe Gewinne Prozentsatz sowie hohe Risiko-Gewinn-Verhältnis haben formuliert. Diese 8 Strategien sind, was ich verwende, damit ich von zu Hause aus arbeiten und meinen Job als Ingenieur zu beenden. In Forex Street University, erhalten Sie 12 Videomodule, die die genauen Strategien, die ich verwende, um Gewinne aus dem Forex-Markt Tag und Tag heraus zu nehmen: Sie arent gehen zu finden, die gleichen alten, langweiligen Forex-Richtlinien, die Sie bereits kostenlos herunterladen können Praktisch überall Hierbei handelt es sich um reale Strategien, mit denen meine Studierenden und ich schon seit Jahren aus unseren Investitionen profitieren. Modul 1: Break The Bands Strategy Modul 2: Spezielle Fibonacci Techniken Modul 3: Mehrere Fibonacci System Module 4: M Pivot Systemmodul 5: Konfluenz der Unterstützungen Systemmodul 6: Modifiziertes MACD Indikatormodul 7: Modifiziertes Stochastikindikatormodul 8: Gartley Pattern Systemmodul 9: Elliot Wave Modul 10: Guppy Trading System Modul 11: Forex Piggyback Strategie Modul 12: Forex Scalping Strategie Finden Sie mehr über diesen Kurs, können Sie auf den Link unten klicken Klicken Sie hier für mehr Informationen Die beliebtesten Forex-Indikator in meinem Chart Ich habe die Leute, die mich fragen, die die beliebtesten Indikator in meinem Diagramm sind und deshalb habe ich beschlossen, mit Ihnen zu teilen Jungs diese Informationen heute in diesem Post. Allerdings muss ich sagen, dass das, was ich benutze, auf meiner persönlichen Erfahrung und Strategie beruht und nicht die Masse repräsentiert. Was ich denke, ist die beliebteste Indikator kann ziemlich nutzlos in einer anderen Person Strategie. Daher müssen Sie alle Indikator ausprobieren, bevor Sie sie in Ihrem echten Handel als das, was für eine Strategie funktioniert nicht für einen anderen Arbeit. Hier sind die beliebtesten Forex-Indikatoren in meinem Trading-Chart 1) MACD Forex Indicator Dies ist bei weitem mein populärster Indikator, wie es nie fehlgeschlagen, auf einer meiner Trading-Chart erscheinen. Ich persönlich finde diesen Indikator sehr zuverlässig, da er in verschiedene Handelsstrategien integriert werden kann. Forex MACD Indicator In der Tat habe ich mehrere Artikel zu diesem MACD-Indikator geschrieben und Sie können sie in diesem Blog lesen. Ich wette, dass die meisten von euch anfangen werden, mich nach der Einstellung für dieses Kennzeichen zu fragen, die Einstellung basiert auf der Standardeinstellung von 12, 26, 9. Allerdings handele ich auch mit einer modifizierten MACD auf meiner Karte, die mir auch helfen kann Identifizieren starke Trend als auch wenn der Preis umgekehrt wird. 2) Slow Stochastic Indicator Dies ist ein weiterer Indikator, dass ich liebe, besonders für meine Ein-und Ausfahrt zu verwenden. Ebenso verwende ich dieses Kennzeichen mit der Standardeinstellung von 5, 3, 3. Sie können mehr darüber erfahren, wie ich dieses Indikator aus dem unten genannten Blogpost nutze, den ich manchmal zurückgeschrieben habe. Ähnlich wie bei der modifizierten MACD. Ich trage auch mit einem modifizierten Stochastik, die weniger Lärm hat und daher kann mir helfen, um genauere Eintrag zu bekommen. 3) 200 Exponential Moving Average Wenn Sie meinen Blog gelesen haben, werden Sie wissen, dass ich die 200 EMA liebe, da es eine sehr starke Unterstützung und Widerstand Ebene ist. In der Tat, diese 200 EMA wurde als die beliebteste Forex-Indikator von den Händlern auf der ganzen Welt in einer Handelszeitschrift gewählt. 200 EMA Indikator Mit dem 200 EMA können Sie den Trend des Marktes und die Stärke des Marktes erkennen. Gleichzeitig können Sie es für Eingang und Ausgang Ihrer Handelsposition verwenden, da es ein starkes Niveau der Unterstützung und des Widerstands ist. Die oben genannten 3 Indikatoren sind meine persönlich beliebtesten Indikatoren und ich hoffe, dass Sie Ihre beliebtesten Indikator mit uns teilen, indem Sie Ihren Kommentar unten. Diese Informationen sind sehr nützlich für Kollegen hier in dieser Gemeinde. In der Tat habe ich einen Kurs erstellt, um mit Ihnen zu teilen, wie ich die MACD und Stochastic Indicators geändert habe, um meinen Gewinnprozentsatz für alle meine Strategien zu erhöhen. Um mehr darüber zu erfahren, klicken Sie auf den unten stehenden Link. Für diejenigen unter Ihnen, die derzeit in einem Forex-Kurse, werde ich vorschlagen, dass Sie auf das Lernen und dann legen Sie es auf einem Demo-Konto Praxis vor dem Trading zu praktizieren. Bitte unterlassen Sie sich in meine Forex Street University Course, wie ich nicht wollen, dass Sie in das Problem der Informationsüberlastung zu bekommen. Ich verstehe, dass viele von Ihnen waren sehr vorsichtig bei der Suche nach einem Forex-Kurs, da es eine Menge lausiger Kurse, die von Vermarkter versuchen, Geld von denen von Ihnen, die im Handel interessiert sind, erstellt werden. Diese Menschen sind keine echten Händler und dies erklärt, warum diese Strategien, die sie lehren nicht funktionieren. In der Tat habe ich mehrere niedrige Qualität Kurse gekauft, wenn ich bin neu für den Handel und daher verstehe ich Ihr Anliegen. Sie können einen Blick auf meinen Kurs aber nicht eilen, es zu kaufen, haben ein Gefühl der Art und Weise lehre ich in diesen Artikeln und Videos in diesem Blog, bevor Sie entscheiden, ob dieser Kurs für Sie ist. Für diejenigen von Ihnen, die nicht in einem Forex Kurs und sind immer noch in Ihrem Trading zu kämpfen, können Sie einen Blick auf meine Forex Street University Course unten Wenn Sie gerne lernen, wie man von mir zu handeln, können Sie einen Blick auf meine Forex Street University Course unten Klicken Sie hier für meine Forex-Kurs Wenn Sie möchten, dass ich Ihr Konto für Sie handeln und Ihnen helfen, zurück Ihre früheren Verluste zurückzuholen oder Ihnen helfen, Ihr Trading-Konto zu wachsen, können Sie einen Blick auf meine Forex Signal Service unten klicken Hier für meine Forex Trade Copier Service Unten sind zwei Tabellen, die wir erfüllt haben, um unsere Buchrezensionen zeigen. Der obere Teil konzentriert sich auf die technische Analyse und die Theorie Seite von Trading und der untere Tisch ist mehr über Trading Emotions und Trading Psychology. Dieser Abschnitt konzentriert sich hauptsächlich auf Trading-Psychologie john davies sagt, ich havent lesen Sie eine der empfohlenen Liste. Ich habe gute Dinge über Trend folgend gehört, aber ich habe es nie gelesen. Es scheint zu meinem Stil des Handels passen. Zumindest meine langfristige, die eindeutig mein bevorzugter Handelsstil ist. Danke für die Vorschläge. Ich weiß, Ihre Liste kann nicht erschöpfend sein, aber ich würde empfehlen Ihnen zu überprüfen und hinzufügen Covels Trendfolgen und Chandes Beyond Technical Analysis. Meine Lieblings-Aktienhandel Bücher sind: Der kleine Aktienhändler von Mika Lessons von den größten Börsenhändlern aller Zeiten und wie legendären Händler gemacht Millionen von John Boik Reminiscences von einem Aktienoperator und wie der Handel mit Aktien von Jesse Livermore Wie ich gemacht 2.000.000 an der Börse von Nicolas Darvas Wie man Geld in Aktien von Willien ONeil modifizierte RSI-Indikator für Swing Trading und Day Trading Wie zu lernen Swing Trading und Day Trading mit modifizierten RSI-Strategie Viele Händler, die wissen wollen, wie zu lernen Day Trading fragen Wo ich anfangen soll. Ich sage den Tradern immer, dass sie langsam vom Swing-Trading zum Day-Trading übergehen und noch wichtiger ist, die gleiche Strategie zu verwenden, so dass Sie mit den grundlegenden Techniken vertraut sind. Das letzte, was Sie tun möchten, ist Start-Tag-Handel mit neuen Indikatoren und Methoden, die Sie nicht vertraut sind. Der modifizierte RSI-Indikator Einer der einfachsten Indikatoren, die beim Lernen des Tageshandels verwendet werden, ist der RSI-Indikator. Vor ein paar Wochen habe ich gezeigt, wie die Einstellungen auf dem RSI anpassen, damit es besser für kurzfristige und Day-Trading-Markt-Aktion. Der RSI ist ein sehr solider Indikator, der dazu neigt, falsche Signale und zufällige Marktgeräusche besser als die meisten Oszillatoren zu vermeiden. Wenn Sie mehr über den geänderten RSI und die kleinere Anpassung erfahren möchten, können Sie den Artikel lesen, indem Sie hier klicken. Es ist einfach, die Rückblickperiode von 14 bar auf 10 bar zu ändern, das macht den RSI dynamischer für kurzfristige Kursschwankungen, die auftreten, wenn man aktiv in und aus dem Markt kommt. Ich benutze Aktien dieses Beispiel, aber diese Strategie funktioniert genauso gut mit E-Mini Futures und Forex Contracts. Das erste, was Sie brauchen, um Ihre Charts Zeitrahmen auf 15 Minuten anpassen und ändern Sie die RSI-Einstellungen von 14 bis 10. Nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben, finden Sie eine Aktie oder anderen Markt, der Trending in einer bestimmten Richtung für mindestens 1 Monat ist. Since you are day trading you dont need to worry about what the stock did 2 years ago. The Stock Has Been Slowly Selling Off For Over 1 Month After you start tracking a few different stocks or other markets you want to make sure they enter a period of high volatility. This is probably the most important part of this strategy because without volatility the strategy does not work. Make sure you track markets that are not going through a price consolidation or triangle type of patterns. Once you identify your trading prospects for this strategy, keep an eye on them during the first few hours of the opening bell. You should have a daily chart as your identifying your set up to make sure you only take signals in the direction of the trend. Here is a good example of a trade set up that occurred earlier this week. Once the RSI rallies above 80 I begin monitoring the stock and wait for the 15 minute bar to end. I place a market order roughly 10 seconds before the 15 minute bar comes to the end and closes. If you have use a direct access platform with ultra fast execution you should be able to do the same. However, if you use a slower platform you should probably place your entry order about 1 minute before the 15 minute bar that triggered the trade closes. Exiting The Trade Once you successfully entered the trade you should stay in the position till the end of the trading day assuming the position is going your way. I enter a MOC (Market On Close) order and monitor the stock till the closing bell. When you enter MOC orders the broker does not execute your trade at the closing bell but during the closing range. This is the trading range that occurs during the last few minutes of the closing bell and is typically only a few ticks away from the actual closing price. The modified RSI works equally well to the short side and the long side. Take a look at this example of IBM setting up for a long trade. The long term trend is up and the short term trend is choppy and range bound. This is ideal time to look for short term overbought and oversold set ups. Only Long Signals Are Taken When The Trend Is Moving Upwards The stock has a set up immediately after the opening bell. You would place a market order just before the first 15 minute bar closes. Its very important to monitor the market during the first hour of the day because over 80 percent of all set ups occur within that time period. After your order is filled you have to place a MOC order so that your position is liquidated near the closing bell. You dont have to manage the position as far as profit targets are concerned with this strategy. This example shows you the entire sequence from beginning to end. Here is one last example for you before I get into the stop loss strategy for this method. You can see in this example how the stock is in a fairly strong uptrend. Therefore we will only look for signals going long in this particular case. Strong Trend Upwards Once you get the signal be patient and wait till the end of the 15 minute bar that provided the signal to enter the market. Do not rush and enter before the entry bar is fully formed. Always be patient and wait till the end of the day to exit the trade. The more time you give the trade to work the higher the odds that the trade will go your direction further. Over the long term this has proven to be the case so dont make conclusions based on a handful of trades. Be Disciplined And Follow The Exit Rules Your Stop Loss Level Next time I will go over a few more day trading methods that Im sure you will enjoy. For more on this topic go to: Achieve Day Trading Success and Best Day Trading Strategies Momentum Breakouts Seite 1 von uber Ergebnisse. Hedging Strategies Recall that most firms (except for those involved in currency - trading ) would prefer to hedge their foreign exchange exposures. leeds-faculty. colorado. edu/palmerm/Hedging Foreign Exchange. Investment Philosophies: An Overview Last modified by: Aswath Damodaran Document presentation format. The Trade Off on Trading Arbitrage Investment Strategies a. Please read the following risk disclosure before considering the trading of this product: Forex. Risk Disclosure. Butterfly Strategies Last modified by: John sandbox. smbtraining/options/ppp/The Rock SMB Part 1. Mona and The FOREX Traders. Indecisive trading at a major moving average Adds. into new highs INCY What is the entry strategies files. meetup/81154/Steve Bigalow slides 2.ppt Strategies. Marketing. Creation. of. FOREX trading. iei. liu. se/fek/frist/723G33/yinghong-files/1.460514/ Porsche ChangesTack. Pdf porsche . iei. liu. se/. /1.461942/Case1-Porschefinalpresentation. pptx 6 successful trading strategies. They do the. research. Forex 1-3 Weekly Trades. please review the official compensation plan PDF on the. pgey copy 2013-2015 Uber uns Datenschutz DMCA webceoboy2011-gmail Strong System Indicator Free Download I have been using Strong System Indicator from four months. This system includes a modified MACD with a QQE line. You will look at how well it seems to filter out congestion periods. You will purchase when red line crosses dotted blue line as well as ribbon turns blue, opposite for sells. It doesnt come into view to lag much at all. 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However, you can certainly enhance your ability to trading the spread betting markets successfully if you learn how to utilize its concepts proficiently. In fact, many beginners trade against the advice of the pyramiding strategy to their detriment. What is Pyramiding This strategy involves the process of adding to an existing trade which is already profitable. Essentially, as the price of an asset increases in value, progressively smaller bets should be instigated with each addition augmenting overall value of the position. This process continues until your desired profit target is hit or until your spread bet is completely closed. When pyramiding is performed successfully, it can definitely act as an effective strategy capable of enlarging the profit size of your trades. In fact, the inventor of this strategy, Nicolas Darvas. perfected the technique so well that he made a fortune utilizing it. As such, pyramiding is now also referred to as the Darvas Method. If a spread bet that you have recently opened is proving to be a winner, then you could scale into it by activating progressively smaller trades, just at higher prices. However, this feature of pyramiding causes psychological problems for many novices. This is because they are loathed to purchase new spread bets at prices which are higher than the original one that they paid. In contrast, beginners have a tendency to implement new spread bets in the opposite direction to that advised by the Darvas method. Instead of scaling up, they scale down by activating new spread bets as price falls in value and advances against their original position. As this method has been proven to definitely fail over the long haul, novices tend to lose significant amounts of money using it. Adding to Winning Positions Professional traders recommend that one of their favorite spread betting strategies is to add to winning positions. They definitely do not advise adding to losing ones. They also suggest that you should attempt to record a profit before any of your spread bets transform into losing trades. However, although this strategy appears to be intriguing and simple to implement, it is not as easy as it initially seems. This is because the fundamental theory of pyramiding tends to operate against basic human nature. Essentially, traders have a natural tendency to initiate similar trades after price has advanced against their first one causing it to attain a losing status. Human instincts support the viewpoint that if an asset was worth buying at a particular price, then it must be even more attractive when its price declines. However, this logic is badly flawed and can easily lead to a sequence of consecutive losses. The primary reason why such as approach is faulty is that the premise to purchase the security initially was to profit if it appreciated in value. However, if price has already plunged the other way creating a losing position, then clearly this original evaluation and logic were incorrect. In contrast, the reasoning behind adding to winning spread bets is that you will then be trading in the prevailing direction of the current price trend. As this theory has a sound basis, you should learn to conquer any unnatural feelings that you are harboring about it. Instead, you should appreciate that this is a technique used by many successful traders to compile fortunes. Whenever you utilize a pyramid strategy, then you should consider activating trailing stop-losses orders to support it. By doing so, you can lock-in profits everytime you add to your growing position. If you apply such a technique then the worst experience you can suffer is that you will lose either very little or nothing. On a positive note, you will position your spread bet to register a very large profit. Many traders devise pyramiding strategies as follows. They first calculate the total size of the position that they would like to eventually hold. They will then scale up from their initial trade by adding two or three additional bets as price climbs higher. In addition, the size of the new trades becomes progressively smaller by equaling one half of the previous amount wagered. For example, envisage that you ideally would like to hold a total of 7,000 shares in a particular firm. If you implement a pyramiding strategy then you should first buy 4,000. If price does climb higher as you anticipated then you should add to your position by purchasing a second batch of 2,000 followed by a third one of 1,000. What most Traders do As stated, human nature encourages many traders, especially novices, to adopt the opposite approach to pyramiding by scaling down their positions. Basically, they add to losing trades as opposed to winning ones. By doing so, they are trading in the opposite direction to the prevalent trend which is always a dangerous practice and should be avoided at all costs. This faulty strategy could cause you to just breakeven as a best result. In the worst case, scaling down could bankrupt your trading account. Although the logic against this strategy is now quite apparent, you will still find that it is difficult to avoid because of human instincts. The process used by many traders when scaling down is as follows. They activate an initial spread bet and protect it with a stop-loss order. Price then moves against their trade eventually shutting it down at a loss. They next open a second trade at that point in the original direction as the first hoping that price will reverse its course. However, this trade also fails registering another loss. As you can conclude, if you repeatedly perform this sequence of actions then you will eventually record a very large total loss. In contrast, your mission is to attain a sequence of larger wins and smaller losses as opposed to suffering bigger losses and smaller wins. A pyramiding strategy can help you achieve this objective if you learn to operate it proficiently. Experts recommend that you should study trading charts to locate conditions where price is moving with momentum by travelling within a well-constructed trend. You could then aim to add to your winning position as price advances along the path of the trend. You could instigate new smaller bets at the points at which price undergoes temporary retracements . I purchased the above mentioned Forex Lines V7 system since it stated to become which precise. The actual guide system really is easy as well as great particularly when the actual red/blue celebrity reaches the actual red/blue region also it should be verified using the tumblers. 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However, the notion is trickier than it seems At issue in such a scheme is how to decide when to be looking for ascending boxes and when to be looking for descending boxes. We cant appeal to Darvas for algorithmic cannon here, since this is not how he traded. In fact, there is definitely more than one way to do it - and CFTs package is coded with several alternatives, as well as giving you a very clear code structure into which you can plug alternatives of your own. A flexible and accurate Bi-Directional Darvas Box indicator, for charting the Darvas boxes. A Bi-Directional Darvas Channel indicator, specially designed for Chart or Market Scanner use. A complete Bi-Directional Darvas strategy that will backtest, report, and trade upon any symbol or any timeframe according to the Darvas principles. A set of MultiCharts workspaces to help you load and go, incl. specific workspaces for stocks, and futures. The Darvas Package is delivered as full source code. so you can see exactly how it is done and customize it for yourself in the future if you should ever feel the desire to do so. The Bi-Directional Darvas Package works with stocks, futures . and forex on weekly, daily and intraday charts, with MultiCharts 6.1, Build 3605, or any compatible subsequent build. Also works on tick/share/volume charts, subject only to the visual limitation imposed by lack of sub-minute timestamps. And, of course, you get Customer Support as needed to get it all running. What It Looks Like Heres a picture showing two alternative Bi-Directional Darvas interpretations near a daily turning point for ES: See the difference Its a matter of under what conditions you start to accept boxes in the new direction. Notice the green and red dots in the center of the bars on the upper charts. These represent the current bias. Along with the built-in (optional) display of pivots and the confirmation C you are able to see exactly when and why your choice of algorithm draws a new box. 3 different algorithms are built in, and you can easily add your own with all the display confirmation automagically happening for you. All the underlying mechanics are implemented in a function, and so are identically available to the indicators and to the included strategy. Heres a picture of the Bi-Directional Darvas strategy in action on a 200 tick chart: With this package, you will be able to research Bi-Directional Darvas-style trading in a fully comprehensive way, for all your markets of choice on all your timeframes of choice. Heres a picture showing a daily Darvas Market Scan. The Market Scan shows the top and bottom prices of the last box, the latest close, and where that close lies as a percentage distance towards the breakout direction of the last box. The color coding makes it a snap to sort and isolate stocks in full breakout mode up or down (green or red LBPct). stocks poised for breakout in their box (white LBPct), and stocks of no current interest (gray LBPct). In addition to bread-and-butter Darvas-style breakout trading, this strategy offers flexibility and innovation: Choose to enter above or below the box-top breakout level by a variable percentage of the box height